Aegix

Ключевой вопрос

Какой инструмент хеджирования и структура срочности минимизируют стоимость керри при сохранении защиты от обесценения валют EM?

Ваша компания

Введите данные вашей компании

demo
demo
БразилияBRL
Выручка
demo

Сравниваются два подхода к хеджированию. Первый — частный случай второго, выделен отдельно для наглядности: 100% риска хеджируется на одном фиксированном сроке. Второй более гибкий: доля хеджирования и структура сроков могут быть распределены по нескольким траншам.

demo3M
demo6M
demo9M

Результаты анализа

Средняя стоимость стратегии хеджирования

Форвард полностью устраняет волатильность, но систематически переплачивает: средний годовой керри 6,54%. Эффективность хеджа 15,3 — цена абсолютной предсказуемости.

Реализованный керри

6.54%

среднее за 2000–2018

Одностороннее снижение волатильности

100%

к споту (14,35%) · эфф. хеджа: 15.3

Сравнение инструментов хеджирования

Идеал — нижний левый угол: минимальный керри при минимальной волатильности. Форвард полностью устраняет волатильность, но дорог по керри. ATMF опцион исторически был ближе всего к оптимуму.

Сравнение валют EM · оптимальный инструмент

Оптимальный инструмент зависит от уровня керри по валюте. При умеренном керри (3–8%) ATMF опцион исторически давал лучшее соотношение защиты к стоимости. При очень высоком керри (TRY) форвард — единственный жизнеспособный вариант: премии по опционам слишком высоки. При низком керри (PLN) OTMF дешевле.

BRLATMF

Бразилия

Форв. керри6,54%
Эфф. хеджирования58.7
MXNATMF

Мексика

Форв. керри4,1%
Эфф. хеджирования44.5
ZARATMF

ЮАР

Форв. керри5,8%
Эфф. хеджирования41.2
INRATMF

Индия

Форв. керри5,2%
Эфф. хеджирования38.9
PLNOTMF

Польша

Форв. керри2,3%
Эфф. хеджирования35.6
TRYФорвард

Турция

Форв. керри14,2%
Эфф. хеджирования18.3

Эффективность хеджа = снижение односторонней волатильности / реализованный керри. Данные USDBRL 2000–2018 точные (гл. 19). Остальные — оценки на основе исторических характеристик валют. ↑ ATMF — лучший инструмент при умеренном керри; форвард — при экстремальном.

Сравнение по срокам · USDBRL · лучший инструмент

Оптимальный инструмент зависит от горизонта хеджирования. На коротких сроках разница в керри невелика — ATMF дёшев. На длинных сроках форвардный керри накапливается, усиливая преимущество ATMF.

СрокФорвард
керри · волат.
ATMF
керри · волат.
OTMF
керри · волат.
Риск-реверсал
керри · волат.
Лучший
1,64% · 0%0,27% · 10,9%0,23% · 13,3%1,54% · 8,9%ATMF
3,27% · 0%0,54% · 10,2%0,47% · 12,3%3,08% · 8,9%ATMF
4,91% · 0%0,81% · 7,5%0,70% · 11,3%4,61% · 8,9%ATMF
12М6,54% · 0%1,08% · 5,2%0,93% · 10,3%6,15% · 8,9%ATMF
Ступенч. (4М+8М+12М)4,3% · 9,9%≈0,6% · 9,9%≈0,5% · —≈4,0% · —Ступ. V

керри · односторонняя волат. · USDBRL. 12М — точные данные из таблицы 19.4. 3М/6М/9М — оценки на основе масштабирования по периоду. Форвард: волатильность снижена до 0% за счёт полного хеджирования.

Расширенная аналитика

Оптимальный инструмент по 19 валютам EMdemo
Эффективная граница по всем комбинациям весовdemo
Совмещённый анализ: оптимальный инструмент + оптимальные срокиdemo