Ключевой вопрос
Какой оптимальный валютный состав долга позволяет стабилизировать соотношение чистый долг / EBITDA — не принимая на себя избыточных затрат на обслуживание?
Введите данные вашей компании
Активы, обязательства и EBITDA по валютам
| EUR m | EUR | USD | GBP | CHF | RUB | demo | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | demo | demo | demo | demo | demo | demo | |
| в т.ч. ден. средства | demo | demo | demo | demo | demo | demo | |
| Долг | demo | demo | demo | demo | demo | demo | |
| Чистый долг (долг − ден. средства) | demo | demo | demo | demo | demo | demo | |
| Прочие обязательства | demo | demo | demo | demo | demo | demo | |
| Итого обязательства | demo | demo | demo | demo | demo | demo | |
| Собственный капитал | demo | demo | demo | demo | demo | demo | |
| EBITDA | demo | demo | demo | demo | demo | demo | |
| Чистый рычаг | demo | demo | demo | demo | demo | demo |
При текущей валютной структуре долга компания несёт трансляционный риск рычага 0.045 с вероятностью 5% за год. Не меняя общего объёма долга — меняя лишь его валютный состав — этот риск можно снизить на 0.044. Либо при том же уровне риска сэкономить EUR 1.7m в год на стоимости обслуживания долга.
Текущий риск рычага
0.045 / EUR 3.3m
5-й перцентиль / годовая стоимость долга
Потенциал оптимизации
−0.044 / −EUR 1.7m
снижение риска / снижение стоимости долга